Японский аналитик Хосода, печатающийся под псевдонимом Санждин Ишимоку, решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему игры, дающую ответ на вопросы: когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли контрактами по индексу Никкей. И там индикатор показал отличные результаты.

Основным достоинством математики данного индикатора является то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить пусть иногда небольшой, но уверенный профит. Сам Хосода отмечал, что хорошо индикатор работает именно в тренде, позволяя улавливать достаточные откаты и после их окончания продолжать играть по тренду.

Когда же график находится в рейндже (а тем паче во флете) Хосода предлагал использовать простейшую тактику игры: сверху - вниз, снизу-вверх, ставя стоплоссы за границами облака.

После опубликования работ Хосоды (где-то лет 15 назад) ИИ прочно вошел в арсенал многих аналитиков рынка. Наилучшее применение дает этот индикатор, когда он не противоречит свечному анализу, что замечал в своих работах и сам Хосода.

ИИ - трендовый индикатор. Улавливает зарождающийся или уже начавшийся тренд или хороший откат от него. Во флете работает не так хорошо, как в тренде (то есть работать, то он работает, но ничуть не лучше, чем любой другой осцилятор, типа Price osc). Позволяет определить: в каком состоянии находится валюта: рейндж или тренд и куда идет движение.

При задавании размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот экзотически выглядящий индикатор.

Индикатор состоит из пяти линий:

ТЕНКАН СЕН (красная) - короткая линия тренда по 9 периодам (показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два). 9 - цифра, подобранная экспериментальным путем.

Показывает направление тренда. Если она параллельна земле - флет. Если таковое случается, то сигналы индикатора на вход в рынок имеют меньшую вероятность. Если эта линия идет вверх - это up-тренд, если вниз - down-тренд.

КИНДЖУН-СЕН (синяя) - длинная линия тренда по 26 периодам (показывает среднее значение цены за второй промежуток времени).

Используется в сочетании с ТЕНКАН-СЕН. При пересечении этих двух линий можно открывать позицию вниз или вверх (По направлению движения ТЕНКАН-СЕН). Это самый слабый сигнал (Если покупка- это "золотой крест", а продажа - "мертвый").

Особенно аккуратно надо относиться к нему, если цены находятся в облаке. Создатель индикатора считал, что входить по нему можно вверх, если цены находятся возле нижней границы облака и вниз - если у верхней. Проблема здесь состоит в том, что облако должно быть достаточно большим по размеру, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль.

СЕНКОУ СПЕН А, 26 периодов (показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала); СЕНКОУ СПЕН B,52 периода (показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала) - линии определяющие границы облака и его размеры. Это линии саппортов или резистантов (ближайший и дальнейший, каждая из этих линий сдвинута относительно графика вперед, благодаря чему мы видим цели стремлений рынка либо где окажется саппорт или резистант в будущем). 52- количество недель в году.

Если СЕНКОУ-СПЕН B находится ниже графика - рынок играет наверх, если Выше - вниз. Это линия стопов.

Пересечение графиком линии СЕНКОУ-СПЕН B является самым сильным сигналом для вхождения в рынок (в особенности, если цены вышли из облака).

Если при этом линия оказывается сверху - встаем вниз, если снизу - наверх.

Если цены находятся в облаке - это показывает, что рынок пока в рейндже. При этом, если тенкан-сен идет наверх, то цены движутся к верхней границе рейнджа, если вниз - то к нижней, а если параллельно земле- то находятся в состоянии равновесия), есть ходят чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз).

Если линии тенкан-сен, киджун-сен и сенкоу-спен B стали параллельны друг другу, и мы видим на графике явный тренд, то при откате до ближайшей линии - можно открывать позицию по тренду. При этом важно, чтобы линии шли так: тенкан-киджун, сенкоу-спен В - это при up-тренде или сенкоу-спен B, киджун-сен, тенкан-сен при down - тренде.

ЧИКОУ СПЕН (зеленая) - ОСАЖЕННАЯ ЛИНИЯ ГРАФИКА - сдвинутая на 25 периодов (показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала). Если эта линия пересекает график снизу вверх - встаем на покупку, если сверху - вниз - на продажу. (Второй по силе сигнал для входа). Фактически это линия графика цен, сдвинутая на 25 периодов. (26- половина недель в году -1. Это же количество часов в сутках +1. Вот почему этот индикатор хорошо работает с этим числом как на дневных и недельных графиках, так и на часовых, правда, на дневных и недельных вероятность правильного сигнала выше  примерно процентов на пять).

Хосода небезосновательно считал, что если при этом линия Тенкан-сен будет параллельна земле, то движение, возможно, будет не очень большим и "взять" его будет тяжело.

Когда следует считать, что линия пересекает график?

Должно быть, пересечение на линейном графике, а на свечном должна пересечь свечу целиком, а не ножку свечи. (Тело свечи должно закрыться за линией). Кроме того, должен быть достаточен угол наклона (не менее 30 градусов).

Хосода дал ответ на вопрос: Можно ли использовать этот индикатор во флете?

Можно, но крайне аккуратно. Как уже отмечалось выше, основное значение здесь приобретает линия тенкан-сен. При ее развороте (и желательно пересечении с КИНДЖУН-СЕН) можно вставать на покупку или продажу. Это происходит в ситуации, когда цены находятся внутри облака.

Хосода считал, что входить надо по сигналу, подаваемому линией чикоу-спен, ставя стоп-лосс за границей облака, противоположной направлению входа. Так, например, если мы играем внутри облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз - то за верхней.

Тейк-профитом при игре внутри облака является другая граница облака с учетом фильтра (где-то 10-20 процентов от величины облака), а вне границы облака - получение любого обратного сигнала, то есть, например: встали при пересечении графиком линии СЕНКОУ-СПЕН в вниз. Стоим до тех пор, пока, например линия Чикоу-спен не пересечет график наверх.

(Теоретически сигналом выхода являются: разворот ТЕНКАН-СЕН, обратное пересечение графика линией ЧИКОУ-СПЕН, обратное пересечение графиком какой-либо лини облака цен).

Наиболее сильным является сигнал на недельных графиках. Затем - на дневных, затем на часовых графиках.

Не рекомендуется вставать против фундаментального анализа, который легко может поломать технику. То есть, если индикатор дал сигнал, но ожидаются плохие для нас новости - вставать не надо. Мы, конечно, можем что-то упустить, но шансы на проигрыш позиции возрастают.

Итак, резюме: имеем четыре сигнала - золотой крест (под облаком), он же мертвый (над облаком), (самый ранний и слабый сигнал); при тренде - откат до линии кинджун (не то, ни се); пересечение чикоу-спен с графиком или как противоположный вариант- толчок от цены (хороший сигнал); выход из облака (самый сильный сигнал). Плюс какие-то "неопределенности" внутри облака - движения от края до края (самый слабый сигнал).