Технический Индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной. Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:

§ Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.

§ Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.

§ Следите за расхождениями. Например: цены образуют ряд новых максимумов, а Stochastic Oscillator не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.

§  

Расчет

Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:

§ Периоды %K. Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.

§ Периоды замедления %K. Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный.

§ Периоды %D. Это число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K.

§ Метод %D. Это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

Формула для расчета %K:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

Где:
CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:

%D = SMA (%K, N)

Где:
N - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.

Следует заметить: как и все осцилляторы, Стохастики хорошо работают на флэтах или слабонаправленных коридорах, но дают много ложных сигналов на ярко выраженных трендах.

Варианты работы.

- Divergence. Уровни перекупленности (overbought) и перепроданности (oversold). Самые лучшие результаты в боковом тренде.

Правила использования:

- Сильно опережающий индикатор.

- Уровни перекупленности и перепроданности используются в боковом тренде.

- Divergence используется для определения раннего окончания тенденции, лучший вариант для закрытия позиций.

- Точки пересечения %K и %D можно использовать в трендовом рынке, только при совпадении сигналов индикатора и направления тренда.

Особенности анализа стохастиков:

- пересечение %K и %D может являться хорошим сигналом для сделки;

- два подряд разнонаправленных их пересечения говорят, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего, причем более сильного, движения цены;

- сигналы из зон перекупленности (перепроданности): для %K и %D -  70-80 (30-20), для %R - 90 (10);

- быстрая линия (%К) пересекает медленную (%D) снизу вверх – покупка;

- быстрая пересекает медленную сверху вниз – продажа;

- направления обоих линий совпадают - дают направление динамики тренда;